RNA AnalyticsEMEAコンサルティング・ディレクターのMatthieu Soulasが、保険業界における複雑な規制と、RNA Analytics 。
今日の規制の状況は、技術的にも運用面でも複雑である。複数の国や地域にまたがって事業を展開している保険会社にとっては、考慮しなければならない国特有のニュアンスがあるため、これはさらなる課題となる。さらに、多くの保険会社（特に多国籍保険会社）にとっては、複数の異なる規制が同時に実施されている！
ソリューションへの投資
RNA Analytics 、特定の規制をカバーする包括的なソリューション群を用意しているのはこのためである。過去24ヶ月の間に、IFRS第17号とICS報告ソリューションに多大な投資を行った。また、最近開発したK-ICSとJ-ICSは、既存のソルベンシー2パッケージをアジア市場向けに改良したものです。最初のリリースであるK-ICSは韓国市場向けに作成され、その後、日本向けのJ-ICSパッケージがリリースされる予定です。韓国では今年、日本では2025年に施行される新しいソルベンシー規制の変更に対応するエンド・ツー・エンドのソリューションを顧客に提供するこれらのソリューションで、市場をリードする地位を築けることを誇りに思います。
最近の規制変更の急増は、保険会社の財務部門に、レポーティングという重要な課題を突きつけている。
例えば、LDTI は、財務チームと保険数理チームのプロセスとシステムの統合を要求し、さらに複雑なレポーティングをもたらす。LDTIとIFRS第17号の両方のモデルを確立するためには、大量の保険数理データが必要である。また、経営状況や前提条件の変化に照らして妥当性を維持するために、定期的にテストし、検証し、決められた頻度で再較正しなければならない。
異なる課題と異なる市場
保険資本基準は、国・地域間で比較可能な結果を生み出す共通の手法を確立することを目的としており、一部の保険会社にとっては特に大きな負担となっている。EMEAの保険会社は、ソルベンシーⅡの資本要件や、同様にIFRS第17号とIFRS第9号による収益報告の見直しも受けている。
報告手法の共通化は、企業のインフラ（グループ内の事業部門／会社）間であれ、報告フレームワーク間であれ、モデルの実装、メンテナンス、実行コストの相乗効果につながるだけでなく、真実の単一バージョンを提供することで、顧客に結果に対するさらなる信頼を与えるため、保険会社にとってプラスにしかならない。保険会社だけでなく、アクチュアリーは、エネルギー・モデル、農業適応、シナリオ分析に関する洞察力をますます求められるようになっている。
無秩序な気候変動のリスクも広く議論されている。規制当局からのプレッシャーが最も大きいのも気候変動の分野であり、保険会社の必要なディスクロージャーをサポートすることも、保険数理人の広範な任務の一部となるだろう。アクチュアリーは気候変動を主要なリスクとして扱い始め、新たな市場ニーズに基づく新商品作りをサポートし、保険引受リスクを抑制するため、現在の保険数理手法を進化させ、このような新たなリスクの現実に適応する必要がある。
気候変動と持続可能性は、アクチュアリーの助言を受ける金融機関にとって、より広範に重大な財務リスクを意味し、アクチュアリーは、リスクと優先事項の変化という拡大し続ける領域に従う必要がある。
ESG会計
ESGをより広義にとらえれば、保険会社は負債と資産に関して、保険種目特有のESG要因を考慮する必要がある。負債については、例えば、自然災害の危険性の高まりを捉えるために、モデリングプロセスの一部を微調整、修正、あるいは置き換える必要があるかもしれない。適切なリスク管理アプローチを組み込むことは、財務の安定性を維持し、効果的な補償を提供し、短期間に大量の保険金請求が発生した場合に契約者の期待に応えるために不可欠である。
新しい規制の導入にせよ、新商品の開発と価格設定にせよ、正確で現実的なモデルを迅速に構築することは、すべての保険会社にとって必要条件である。
これに対処するため、私たちのソリューションには標準コードの広範なライブラリがインストールされています。標準コードは主にモジュールやビルディング・ブロックの集合体です。これらを特定のニーズや市場に応じて組み合わせることで、資産、負債、商品、計算ルーチンを形成することができる。最近導入された損害保険の標準コードは、強力なモデリングと保険数理上の積立手法を、データセットの構造化、アクセス、管理のための柔軟なメカニズムと組み合わせた、損害積立モジュールの集合体であり、そのすべてが管理されたフレームワークの中にある。
RNA Analytics がお手伝いできること
当社は、複数の法域にまたがるユーザーが標準化された信頼できる方法で報告できるよう、一貫性のあるモジュール式の柔軟なアプローチを提供しています。
このように短期間に大きな変化があったため、直面する課題に圧倒されている保険会社もあると思います。私たちは近年、規制に関する疑問や要件について、コンサルティングとテクニカル・サポートの両方を提供してきた。当社のツールはクラウドベースであるため、もちろん新しい規制へのコンプライアンスを確保するために定期的なアップデートが行われるが、特に小規模の保険会社や保険数理・会計チームなど、さらなるコンサルティング・サポートを希望する顧客もいる。
直近では、IFRS第17号やソルベンシーII/ICSの準備を支援し、ビッグデータ、AI、サイバーリスクや自然災害などの課題に取り組むための将来の準備など、新たなデータサイエンス技術の可能性について定期的に顧客に説明している。
包括的な技術的ソリューションなしに、今日の複雑なレポーティングの要求を実現しようとすることは、保険会社によっては不可能ではないにせよ、非常に困難である。
私たちは、多くの保険会社が、報告内容の違いから、無数の規制の影響を判断するためのプロセスが非効率的かつ非効率的であることに早くから気づいていたことを理解している。この作業は、単にコンプライアンスを遵守するためだけのものではなく、改善するための機会でもあり、最終的には、世界経済が非常に不透明な時期であることに私たち全員が同意できると思う。