ネステッド・ストキャスティックモデリングの進化

保険業界のアクチュアリーは、確率的要素の複雑なモデリングへの移行に対応するため、ネステッド計算の需要が高まり、それに伴う計算負荷は指数関数的に拡大しています。

ソルベンシーII、IFRS 17その他の法制度において明示的に要求されているバランスシートの予測を行うために、ネステッド・ストキャスティックプライシングとモデルが使用されています。ネステッド・ストキャスティックスモデルは、保険会社がビジネスを適切に管理し、新商品の価格を決定し、収益を予測し、リスクを測定することを可能にします。

これは、損害保険会社よりも生命保険会社にとって一般的な課題です。なぜなら、この手法はあらゆる保険数理上の仮定に対して使用することができますが、生命保険事業の利息に敏感な性質から、確率論的モデリングはこの分野で特に有用です。

実行時間やシナリオ生成の問題から、この種の予測を実行し、その結果を分析するには、ハードウェアとソフトウェアのインフラを大幅に変更する必要があります。

規制当局が保険会社に課す要求が爆発的に増加し、ソフトウェアプロバイダーやモデラーが提供するデータや計算能力の可用性が高まっている今、ネステッド・ストキャスティックモデリングの開発における大きなステップの変化が生まれつつあります。

近年、ネステッド・ストキャスティックモデリングは、世界の金融セクターでますます普及していますが、このようなツールを大規模に一貫して使用することは、従来は困難でした。その結果、保険数理部門は、複雑な計算に多くの時間を費やし、一貫性のない結果を生み出すことになっていました。保険業界において、ネステッド・ストキャスティック手法の適用には、技術的・運用的な課題がつきまといます。

R³S software suite RNA Analytics ソルベンシーⅡのFLAORモデルパッケージには、カーブフィッティング/LSMCプロキシモデルの例（欧州負債スタイルのネステッド・ストキャスティックモデルも含まれます）が含まれています。 

この度、お客様との継続的な対話の結果、当社のモデリング専門家は、保険会社がこれまで以上に厳しく複雑な予測要件を満たそうとする中で、分析・計算上の課題に対処するための新しいツールを開発しました。R³S Nested Stochastic Model Packageは、市場をリードし、数々の賞を受賞している当社のモデリングチームによって開発され、APAC地域で活動するクライアントへの初期展開と、グローバルなソリューションの展開を視野に入れています。

新しい要求、新しいモデル

重要なのは、新しいモデルパッケージはIFRS17のモデル統合を可能にし、新しい会計規則への移行をシームレスにし、比類のないエンドツーエンド機能で、これまで以上に高い精度と迅速な実行時間を提供することです。

新パッケージの標準的な機能は、PVディスカウントの従来の課題（予測キャッシュフロー額のみをデータとして読み込む）に対応しています。つまり入力された予測キャッシュフローデータはIFRS17の報告ポートフォリオにすでにグループ化されており、そして入力された予測キャッシュフローデータはRNシナリオによる確率的なものであるについてです。

IFRS 17 NSP Input Sourcesに関しては、RWシナリオによって値（後の割引を含む）が異なります。予測CFサブレイヤーは、RNシナリオの評価値を平均化します。

新しいR³S Nested Stochastic Model Packageには、ソフトウェアのテスト、アーキテクチャ、メンテナンスを含むアプリケーションライフサイクル管理（ALM）も含まれています。

保険会社の業務内容や出力要件はそれぞれ異なるため、新パッケージは完全にカスタマイズ可能です。

このリリースは、RNA Analyticsの成長するクライアントベースに向けた一連のネスト化されたストキャスティックソリューションの第一弾であり、既存のR³S Modeler 機能をパッケージに導入し、明示的な資産CFモデリングによる完全ダイナミックALM、NSP負債値のカーブフィッティングによる代理ソリューションによるセミダイナミックALM、さらには資産ヘッジを実現します。

私たちのモデリングの専門家は、ネスト化されたストキャスティクスの分野で新たな境界を切り開くことに尽力しています。あなたのチームが新たな成果を得るために、私たちがどのようなお手伝いができるのか、ぜひお問い合わせください。