マネージングディレクター ハビエル・アルバレス氏とのQ&ARNA Analytics

初出：Insurance ERM、オリジナル記事へのリンクはこちら こちら.

現在、保険会社が直面している規制面や戦略面での主な課題は何でしょうか。

一部のベンダーでは、IFRS第17号の要件とその実施方法について、まだ6ヶ月を切っていないため、ある程度の不確実性が残っています。しかし、規制当局の中には、グローバルに一貫した質の高い基準の実施と、質の高い監査に対する意欲があることは確かです。

一部の保険会社では、LDTIの期限も迫っています。SECへの提出期限は2023年1月1日であり、米国の生命保険会社にとっては機会の窓が閉じられつつあります。両者の期限は同じですが、似ているのはここまでであり、両者には根本的な違いがあります。

これらの新しい会計基準はかなりの挑戦ですが、これまでサイロ化していた保険数理、財務、IT部門が共通のロードマップを通じて調和する千載一遇の機会であるため、前向きな変化の推進力として取り組まなければなりません。

コンプライアンス、特に顧客データに関する要求がますます厳しくなっていることから、保険数理ソフトウェアは保険業界の規制対応の中核を担っています。同時に、情報の爆発的な増加、接続性の向上、俊敏なクラウドプラットフォームの利用により、煩雑でコストのかかるハードウェアを管理することなく、バリューチェーン全体にわたって成果を向上させることができるようになっています。

IFRS17号がより身近になり、企業の開示の方向性が明確になるにつれ、ベンダーは、自社独自のシステム・アーキテクチャに沿ったソリューションを採用し、組み込むことで利益を得ることができるようになるでしょう。

保険会社にとって、このような差し迫った規制上の優先事項が頭に浮かぶ一方で、他の長期的なリスクに目をつぶるわけにはいきません。例えば、環境、社会、ガバナンスのリスク要因です。

ESGリスクは高度な不確実性をもたらすものであり、保険会社は収益性と安定した株主利益を確保するために、その不確実性に見合った価格を設定する必要があります。保険数理人は気候変動を主要なリスクとして扱い始め、新たな市場ニーズに基づく新商品の開発を支援し、引受リスクを抑制するため、こうした新たなリスクの現実に適応するために保険数理手法を進化させる必要があります。これらの要因に早くから積極的に取り組むことで、保険会社は長期的により良いポジションを確保することができます。

一方、インフレは保険会社を含め、誰もが頭を悩ませています。保険会社は、インフレが被保険者、サプライチェーン、投資にもたらすリスクについて検討する必要があります。2022年上半期、インフレ率は2021年末からの予想だけをはるかに上回り、多くの国で予想が2倍になりました。

保険会社のお客様によるストレステストやシナリオテストはどのように進化しているのでしょうか？

保険会社は、多くの変化が戦略的に持つ意味を十分に理解し、対応すべきプロセスを認識し、コストと複雑さを管理しながら、大きな課題に直面しています。

RNA Analytics は、取締役会や投資家がリスクとそのビジネスへの影響について、より良い洞察を得られるよう支援しています。私たちは、構造化されたデータ解析と特注のソフトウェアツールを用いて、収益性の高い意思決定を導くシナリオをモデル化し、リスクと投資の計算をより正確に実行するために、独自のスキルセットを活用しています。

リスクモデリングは今後どうなるのか？Covid-19は大きな影響を与えたか？

現在、再保険会社は、Covid-19 が将来の死亡率改善に与える影響は、平均して1%未満であると考えているようです。アクチュアリー会の継続的死亡率調査（CMI）の最新調査によると、パンデミックが2020年と2021年の死亡率にどのような影響を与えたかは分かっていますが、将来の死亡率への影響はそれほど明確ではありません。

業務レベルでは、Covid-19 はチームワークのあり方に具体的な影響を及ぼし、企業は一夜にして在宅勤務に切り替え、その後徐々にハイブリッドワークのアプローチを確立しました。

保険会社が目標を達成するために、RNA Analytics はどのように支援できるでしょうか。

分析技術や高度なデータサイエンス能力の向上と並行して、保険数理モデリングソリューションは、より大規模で複雑なシステムの管理とガバナンスに向けて、ギアをシフトしています。特定の計算を実行する能力に加え、アクチュアリーのツールは、厳しいビジネス環境の中で保険会社が競争力を維持できるよう支援するという役割を果たすために、常に進化を続けています。

私たちRNA Analytics を含むソフトウェアベンダーもまた、アクチュアリーがこうしたエキサイティングな機会を 捉えることができるよう、適応を図っています。私たちは、リスクおよびアクチュアリーのソフトウェアがビジネス全体で使用される方法を変えることを目指し、商品開発、プライシング、財務・規制報告、リスク部門に至るまで、すべての部門で利用できるプラットフォームを提供することを目指します。

私たちの経験豊富なコンサルタントは、公平で専門的、かつ個々のニーズに合わせたアドバイスを提供し、複雑化する状況を背景に、より確実な情報を提供します。この重要な時期に適切なパートナーを選ぶことは、ますます重要になるこの投資の長期的な実行可能性を確保するために、慎重な検討が必要な決断です。

RNA Analytics では、お客様と長期的なパートナーシップを結び、お客様が今日変化を受け入れ、将来にわたってその成果を享受し続けることができるようにします。